Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Sprache: auf Englisch
Diese Vorlesung bildet den Höhepunkt unserer Reihe zur Wahrscheinlichkeitstheorie und erreicht das ultimative Ziel dieser Reihe: Die Kombination von stochastischer Analysis und Finanzmathematik, ein Gebiet, das seit den 1990er Jahren eine erstaunliche Fülle von faszinierenden Ergebnissen hervorgebracht hat. Der Kern ist sicherlich die Anwendung der Semi-Martingale-Theorie auf die Finanzmärkte, die in dem fundamentalen Theorem der Preisbildung von Vermögenswerten kummulieren. Dieses Ergebnis wird überall auf den Finanzmärkten verwendet. Danach befassen wir uns mit modernen Formen der stochastischen Analysis, die neuronale SDEs, Signaturmethoden, Unsicherheits- und Terminstrukturmodelle. Die Vorlesung schließt mit einer Untersuchung der neuesten Anwendungen von maschinellem Lernen auf den Finanzmärkten und dem wechselseitigen Einfluss der stochastischen Analyse auf maschinelles Lernen ab.
Notwendig: Wahrscheinlichkeitstheorie II (Stochastische Prozesse)
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Advanced Lecture in Stochastics (MScData24)
Elective in Data (MScData24)
Seminar: Fr, 10-12 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Voranmeldung: per E-Mail an Thorsten Schmidt
Vorbesprechung 18.10.
Vortragsbesprechungen (Tutorium zum Seminar): Termine nach Vereinbarung
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Sprache: Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich
Dieses Seminar wird sich auf theoretische Ergebnisse des maschinellen Lernens konzentrieren, einschließlich moderner universeller Approximationssätze, der Näherung von Filtermethoden durch Transformationen, der Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens in Finanzmärkten und möglicherweise anderen verwandten Themen. Darüber hinaus werden wir Themen der stochastischen Analyse behandeln, wie die fraktionale Itô-Kalkulation, Unsicherheit, Filterung und optimalen Transport. Sie sind auch eingeladen, Themen vorzuschlagen.
Das Seminar richtet sich an Studierende, die mindestens Stochastik und Maschinelles Lernen oder Wahrscheinlichkeitstheorie II gehört haben.
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Mathematisches Seminar (BSc21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Mathematisches Seminar (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Mathematical Seminar (MScData24)
Elective in Data (MScData24)
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10, Do, 12-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Dozent:in: Jonathan Ansari
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: kann im BSc und MSc als Wahlmodul oder im Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors verwendet werden; stets Studienleistung!
Wahrscheinlichkeitstheorie
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Nachklausur 11.10., 09:15-10:45
Klausur 26.07., 09:15-10:45
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Praktische Übung zu "Stochastik"
Do, 14-16 Uhr, PC-Pool Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10
Dozent:in: Moritz Ritter
Allgemein: kann im BSc und MSc als Wahlmodul oder im Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors verwendet werden; stets Studienleistung!
Praktische Übung (2HfB21, MEH21, MEB21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Klausur 29.07., 10:00-12:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II, Pflichtveranstaltung im 2-HF-Bachelor
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Klausur 25.07., 12:00-14:00
Nachklausur 13.10., 10:00-12:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Klausur 22.02., 00:00-00:00
Nachklausur 29.07., 10:00-12:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Pflichtveranstaltung im B.Sc., Pflichtveranstaltung im 2-Hf-B
Stochastik I (BSc21, MEB21, MEdual24)
Stochastik (2HfB21, MEH21)
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Vorlesung: Mo, Do, 10-12 Uhr, genauere Informationen zum Ablauf durch Dozenten nach Belegung in HISinOne, -
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Lars Niemann, Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Vorlesung: Mi, Mo, 12-14 Uhr, , online
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)