Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2026/2027
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2026
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2025/2026
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2025
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2024/25
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Sprache: auf Englisch
Inhalt
Diese Vorlesung bildet den Höhepunkt unserer Reihe zur Wahrscheinlichkeitstheorie und erreicht das ultimative Ziel dieser Reihe: Die Kombination von stochastischer Analysis und Finanzmathematik, ein Gebiet, das seit den 1990er Jahren eine erstaunliche Fülle von faszinierenden Ergebnissen hervorgebracht hat. Der Kern ist sicherlich die Anwendung der Semi-Martingale-Theorie auf die Finanzmärkte, die in dem fundamentalen Theorem der Preisbildung von Vermögenswerten kummulieren. Dieses Ergebnis wird überall auf den Finanzmärkten verwendet. Danach befassen wir uns mit modernen Formen der stochastischen Analysis, die neuronale SDEs, Signaturmethoden, Unsicherheits- und Terminstrukturmodelle. Die Vorlesung schließt mit einer Untersuchung der neuesten Anwendungen von maschinellem Lernen auf den Finanzmärkten und dem wechselseitigen Einfluss der stochastischen Analyse auf maschinelles Lernen ab.
Vorkenntnisse
Notwendig: Wahrscheinlichkeitstheorie II (Stochastische Prozesse)
Verwendbarkeit
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Advanced Lecture in Stochastics (MScData24)
Elective in Data (MScData24)
Die Zahl der ECTS-Punkte entnehmen Sie bitte den Ergänzungen zu den Modulhandbüchern.
3b. Seminare
Ort und Zeit
Seminar: Fr, 10-12 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Voranmeldung: per E-Mail an Thorsten Schmidt
Seminarvorbesprechung 18.10.
Individuelle Vortragsvorbesprechungen: Termine nach Vereinbarung
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Sprache: Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich
Inhalt
Dieses Seminar wird sich auf theoretische Ergebnisse des maschinellen Lernens konzentrieren, einschließlich moderner universeller Approximationssätze, der Näherung von Filtermethoden durch Transformationen, der Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens in Finanzmärkten und möglicherweise anderen verwandten Themen. Darüber hinaus werden wir Themen der stochastischen Analyse behandeln, wie die fraktionale Itô-Kalkulation, Unsicherheit, Filterung und optimalen Transport. Sie sind auch eingeladen, Themen vorzuschlagen.
Vorkenntnisse
Das Seminar richtet sich an Studierende, die mindestens Stochastik und Maschinelles Lernen oder Wahrscheinlichkeitstheorie II gehört haben.
Verwendbarkeit
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Mathematisches Seminar (BSc21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Mathematisches Seminar (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Mathematical Seminar (MScData24)
Elective in Data (MScData24)
Die Zahl der ECTS-Punkte entnehmen Sie bitte den Ergänzungen zu den Modulhandbüchern.
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2024
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10, Do, 12-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: Mi, 10-12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2023/24
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: Mi, 14-16 Uhr, Raum 232, Ernst-Zermelo-Str. 1
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Verwendbarkeit
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
1c. Weiterführende zweistündige Vorlesungen
Lehre
Dozent:in: Jonathan Ansari
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: kann im BSc und MSc als Wahlmodul oder im Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors verwendet werden; stets Studienleistung!
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2023
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Nachklausur 11.10., 09:15-10:45
Klausur 26.07., 09:15-10:45
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II
Verwendbarkeit
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2022/23
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: Di, 10-12 Uhr, SR 218, Ernst-Zermelo-Str. 1
Lehre
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Verwendbarkeit
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
2c. Praktische Übungen
Ort und Zeit
Do, 14-16 Uhr, PC-Pool Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10
Lehre
Dozent:in: Moritz Ritter
Allgemein: kann im BSc und MSc als Wahlmodul oder im Optionsbereich des 2-Hf-Bachelors verwendet werden; stets Studienleistung!
Verwendbarkeit
Praktische Übung (2HfB21, MEH21, MEB21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2022
1a. Einführende Vorlesungen und Pflichtvorlesungen der verschiedenen Studiengänge
Ort und Zeit
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Klausur 29.07., 10:00-12:00
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II, Pflichtveranstaltung im 2-HF-Bachelor
Verwendbarkeit
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Klausur 25.07., 12:00-14:00
Nachklausur 13.10., 10:00-12:00
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II
Verwendbarkeit
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2021/22
1a. Einführende Vorlesungen und Pflichtvorlesungen der verschiedenen Studiengänge
Ort und Zeit
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Klausur 22.02., 00:00-00:00
Nachklausur 29.07., 10:00-12:00
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Pflichtveranstaltung im B.Sc., Pflichtveranstaltung im 2-Hf-B
Verwendbarkeit
Stochastik I (BSc21, MEB21, MEdual24)
Stochastik (2HfB21, MEH21)
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Fragestunde / flipped classroom: Do, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: Fr, 12-14 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Verwendbarkeit
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2021
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Übung: Mo, 10-12 Uhr, online, -
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie III
Verwendbarkeit
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2020/21
1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen
Ort und Zeit
Vorlesung: Mo, Do, 10-12 Uhr, genauere Informationen zum Ablauf durch Dozenten nach Belegung in HISinOne, -
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Lars Niemann, Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Verwendbarkeit
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Ort und Zeit
Vorlesung: Mi, Mo, 12-14 Uhr, , online
Lehre
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Verwendbarkeit
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)