Ort und Zeit

Vorlesung: Mo, 12-14 Uhr, -, -
Übung: Do, 14-16 Uhr, -, -
Klausur: Datum wird noch bekanntgegeben

Die Anforderungen an Studien- und Prüfungsleistungen werden in den aktuellen Ergänzungen der Modulhandbücher beschrieben, die ab Ende Oktober als Teil des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses veröffentlicht werden.

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Sprache: auf Englisch

Inhalt

Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Finanzmärkte und -produkte. Neben Futures und Standard-Put- und Call-Optionen europäischer und amerikanischer Art werden auch zinssensitive Instrumente wie z.B. Swaps behandelt.

Für die Bewertung von Finanzderivaten führen wir zunächst Finanzmodelle in diskreter Zeit ein, wie das Cox-Ross-Rubinstein-Modell und erläutern die Grundprinzipien der risikoneutralen Bewertung. Schließlich diskutieren wir das berühmte Black-Scholes-Modell, das ein zeitkontinuierliches Modell für die Optionsbewertung darstellt.

Vorkenntnisse

Stochastik I

Verwendbarkeit

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Ort und Zeit

Vorlesung: Mo, 10-12 Uhr, HS 1015, KG I
Übung: Di, 8-10 Uhr, HS 1098, KG I
Klausur 13.02., 09:00-12:00

Die Anforderungen an Studien- und Prüfungsleistungen werden in den aktuellen Ergänzungen der Modulhandbücher beschrieben, die ab Ende Oktober 2025 als Teil des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses veröffentlicht werden.

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Sprache: auf Englisch

Inhalt

Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Finanzmärkte und -produkte. Neben Futures und Standard-Put- und Call-Optionen europäischer und amerikanischer Art werden auch zinssensitive Instrumente wie z.B. Swaps behandelt.

Für die Bewertung von Finanzderivaten führen wir zunächst Finanzmodelle in diskreter Zeit ein, wie das Cox-Ross-Rubinstein-Modell vor und erläutern die Grundprinzipien der risikoneutralen Bewertung. Schließlich diskutieren wir das berühmte Black-Scholes-Modell, das ein zeitkontinuierliches Modell für die Optionsbewertung darstellt.

Vorkenntnisse

Stochastik I

Verwendbarkeit

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Die Zahl der ECTS-Punkte entnehmen Sie bitte den Ergänzungen zu den Modulhandbüchern.

Ort und Zeit

Vorlesung: Mo, 10-12 Uhr, HS 3042, KG III
Übung: Di, 8-10 Uhr, HS 1015, KG I
Nachklausur 14.08., 15:00-18:00

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Assistenz: Hongyi Shen
Sprache: auf Englisch

Inhalt

Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Finanzmärkte und -produkte. Neben Futures und Standard-Put- und Call-Optionen europäischer und amerikanischer Art werden auch zinssensitive Instrumente wie z.B. Swaps behandelt. Für die Bewertung von Finanzderivaten führen wir zunächst Finanzmodelle in diskreter Zeit ein, wie das Cox-Ross-Rubinstein-Modell vor und erläutern die Grundprinzipien der risikoneutralen Bewertung. Schließlich diskutieren wir das berühmte Black-Scholes-Modell, das ein zeitkontinuierliches Modell für die Optionsbewertung darstellt.

Vorkenntnisse

Notwendig: Stochastik~I

Verwendbarkeit

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Die Zahl der ECTS-Punkte entnehmen Sie bitte den Ergänzungen zu den Modulhandbüchern.

Ort und Zeit

Blockseminar 6. bis 17. Mai

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz

Verwendbarkeit

Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)

Ort und Zeit

Vorlesung: Di, 8-10 Uhr, HS 1098, KG I
-: Mi, 16-18 Uhr, HS 3042, KG III

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Allgemein: Kategorie III

Verwendbarkeit

Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)

Ort und Zeit

Fragestunde: Mo, 14-16 Uhr, HS 3118, KG III
Übung: Mo, 16-18 Uhr, HS 3118, KG III

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Assistenz: Riccarda Brignone
Allgemein: Kategorie III

Verwendbarkeit

Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)

Ort und Zeit

Vorlesung: Do, 10-12 Uhr, , online
Übung: Do, 16-18 Uhr, HS 1243, KG I

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz, Ernst August von Hammerstein

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz, Mirko Schäfer

Verwendbarkeit

Mathematische Ergänzung (MEd18)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)

Ort und Zeit

Vorlesung: Mo, 14-16 Uhr, genauere Informationen zum Ablauf durch Dozenten nach Belegung in HISinOne, -
Übung: Di, 16-18 Uhr, genauere Informationen zum Ablauf durch Dozenten nach Belegung in HISinOne, -

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Assistenz: Jonathan Ansari
Allgemein: Kategorie III

Verwendbarkeit

Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz

Verwendbarkeit

Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)

Ort und Zeit

Di, 8:30-10 Uhr, HS 3043, KG III

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Assistenz: Jonathan Ansari

Ort und Zeit

Vorlesung: Mi, 8-10 Uhr, -, -
Klausur 17.02., 14:00-16:00

Lehre

Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Allgemein: Kategorie III

Verwendbarkeit

Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)