Vorlesung: Mo, 10-12 Uhr, HS 3042, KG III
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Assistenz: Hongyi Shen
Sprache: auf Englisch
Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Finanzmärkte und -produkte. Neben Futures und Standard-Put- und Call-Optionen europäischer und amerikanischer Art werden auch zinssensitive Instrumente wie z.B. Swaps behandelt. Für die Bewertung von Finanzderivaten führen wir zunächst Finanzmodelle in diskreter Zeit ein, wie das Cox-Ross-Rubinstein-Modell vor und erläutern die Grundprinzipien der risikoneutralen Bewertung. Schließlich diskutieren wir das berühmte Black-Scholes-Modell, das ein zeitkontinuierliches Modell für die Optionsbewertung darstellt.
Notwendig: Stochastik~I
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Elective in Data (MScData24)
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Vorlesung: Di, 8-10 Uhr, HS 1098, KG I
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Fragestunde: Mo, 14-16 Uhr, HS 3118, KG III
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Assistenz: Riccarda Brignone
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Vorlesung: Do, 10-12 Uhr, , online
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz, Ernst August von Hammerstein
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz, Mirko Schäfer
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Futures and Options
Vorlesung: Mo, 14-16 Uhr, genauere Informationen zum Ablauf durch Dozenten nach Belegung in HISinOne, -
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Assistenz: Jonathan Ansari
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Seminar: Quantitative Finanzmarktforschung
Seminar: Quantitative Finance
Di, 8: 30-10 Uhr, HS 3043, KG III
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Assistenz: Jonathan Ansari
Futures and Options
Vorlesung: Mi, 8-10 Uhr, -, -
Klausur 17.02., 14:00-16:00
Dozent:in: Eva Lütkebohmert-Holtz
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)