Vorlesung: Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Simone Pavarana
Sprache: auf Englisch
In this lecture we will study new and highly efficient tools from machine learning which are applied to stochastic problems. This includes neural SDEs as a generalisation of stochastic differential equations relying on neural networks, transformers as a versatile tool not only for languages but also for time series, transformers and GANs as generator of time series and a variety of applications in Finance and insurance such as (robust) deep hedging, signature methods and the application of reinforcement learning.
Wahrscheinlichkeitstheorie. Für einige Teile wird zudem ein gutes Verständnis stochastischer Prozesse gebraucht. In der Vorlesung wird dazu eine (sehr) kurze Einführung gegeben, so dass es für schnell Lernende möglich ist, der Veranstaltung auch ohne die Vorlesung 'Stochastische Prozesse' zu folgen.
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Elective in Data (MScData24)
Stochastik für Studierende der Informatik
Vorlesung: Mo, 10-12 Uhr, HS 00-036, Georges-Köhler-Allee 101
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Sprache: auf Englisch
Diese Vorlesung bildet den Höhepunkt unserer Reihe zur Wahrscheinlichkeitstheorie und erreicht das ultimative Ziel dieser Reihe: Die Kombination von stochastischer Analysis und Finanzmathematik, ein Gebiet, das seit den 1990er Jahren eine erstaunliche Fülle von faszinierenden Ergebnissen hervorgebracht hat. Der Kern ist sicherlich die Anwendung der Semi-Martingale-Theorie auf die Finanzmärkte, die in dem fundamentalen Theorem der Preisbildung von Vermögenswerten kummulieren. Dieses Ergebnis wird überall auf den Finanzmärkten verwendet. Danach befassen wir uns mit modernen Formen der stochastischen Analysis, die neuronale SDEs, Signaturmethoden, Unsicherheits- und Terminstrukturmodelle. Die Vorlesung schließt mit einer Untersuchung der neuesten Anwendungen von maschinellem Lernen auf den Finanzmärkten und dem wechselseitigen Einfluss der stochastischen Analyse auf maschinelles Lernen ab.
Notwendig: Wahrscheinlichkeitstheorie II (Stochastische Prozesse)
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Advanced Lecture in Stochastics (MScData24)
Elective in Data (MScData24)
Seminar: Fr, 10-12 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Voranmeldung: per E-Mail an Thorsten Schmidt
Vorbesprechung 18.10.
Vortragsbesprechungen (Tutorium zum Seminar): Termine nach Vereinbarung
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Sprache: Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich
Dieses Seminar wird sich auf theoretische Ergebnisse des maschinellen Lernens konzentrieren, einschließlich moderner universeller Approximationssätze, der Näherung von Filtermethoden durch Transformationen, der Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens in Finanzmärkten und möglicherweise anderen verwandten Themen. Darüber hinaus werden wir Themen der stochastischen Analyse behandeln, wie die fraktionale Itô-Kalkulation, Unsicherheit, Filterung und optimalen Transport. Sie sind auch eingeladen, Themen vorzuschlagen.
Das Seminar richtet sich an Studierende, die mindestens Stochastik und Maschinelles Lernen oder Wahrscheinlichkeitstheorie II gehört haben.
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Mathematisches Seminar (BSc21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Mathematisches Seminar (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Mathematical Seminar (MScData24)
Elective in Data (MScData24)
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10, Do, 12-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Oberseminar: Stochastik
Mi, 16-17 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: David Criens, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Harald Binder, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Jens Timmer
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Oberseminar: Stochastik
Mi, 16-17 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Dozent:in: David Criens, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Harald Binder, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Jens Timmer
Wahrscheinlichkeitstheorie
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Nachklausur 11.10., 09:15-10:45
Klausur 26.07., 09:15-10:45
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Finanzmathematik in diskreter Zeit
Vorlesung: Di, 10-12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Lars Niemann
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie III
Seminar: Maschinelles Lernen
Do, 10-12 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber, Thorsten Schmidt
Assistenz: Ernst August von Hammerstein
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Oberseminar: Stochastik
Fr, 13-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: David Criens, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: Harald Binder, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Jens Timmer
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Klausur 29.07., 10:00-12:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II, Pflichtveranstaltung im 2-HF-Bachelor
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Klausur 25.07., 12:00-14:00
Nachklausur 13.10., 10:00-12:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Oberseminar: Stochastik
Fr, 13-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: Harald Binder, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Jens Timmer
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Klausur 22.02., 00:00-00:00
Nachklausur 29.07., 10:00-12:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Pflichtveranstaltung im B.Sc., Pflichtveranstaltung im 2-Hf-B
Stochastik I (BSc21, MEB21, MEdual24)
Stochastik (2HfB21, MEH21)
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Di, 10-12 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Lars Niemann
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Oberseminar: Stochastik
Fr, 13-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Dozent:in: Harald Binder, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Jens Timmer
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Seminar: Machine Learning und Finanzmathematik
Mo, 12-14 Uhr, , online
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Lars Niemann
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Oberseminar: Stochastik
Fr, 13-14 Uhr, -, -
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, -, -
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Vorlesung: Mo, Do, 10-12 Uhr, genauere Informationen zum Ablauf durch Dozenten nach Belegung in HISinOne, -
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Lars Niemann, Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Vorlesung: Mi, Mo, 12-14 Uhr, , online
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter
Allgemein: Kategorie III
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Oberseminar: Stochastik
Fr, 13-14 Uhr, , online
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber, Philipp Harms, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, , online
Dozent:in: Harald Binder, Philipp Harms, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Jens Timmer
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Nachklausur 28.10., 10:00-00:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Marc Weber
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie II
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Reine Mathematik (MSc14)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Vorlesung: Mo, 14-16 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Lars Niemann
Allgemein: Veranstaltung der Kategorie III
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Oberseminar: Stochastik
Fr, 13-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Philipp Harms, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Peter Pfaffelhuber
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Harald Binder, Philipp Harms, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Jens Timmer
Wahrscheinlichkeitstheorie
Vorlesung: Mo, Mi, 12-14 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Klausur 11.03., 10:00-12:00
Nachklausur 08.06., 12:00-15:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Marc Weber, Tolulope Fadina
Allgemein: Kategorie II
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Oberseminar: Stochastik
Fr, 13-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Philipp Harms, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Seminar über Datenanalyse und Modellbildung
Fr, 12-13 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Harald Binder, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt, Jens Timmer, Philipp Harms
Stochastik
Vorlesung: Mo, 14-16 Uhr, HS Rundbau, Albertstr. 21
Klausur 09.09., 12:00-15:00
Nachklausur 14.10., 10:00-13:00
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Marc Weber
Allgemein: Pflichtveranstaltung im Bachelor-Studiengang Mathematik, ggf. abweichende Regelung für Beifach und/oder in der Kombination mit Bildender Kunst/Musik, Pflichtveranstaltung im 2-HF-Bachelor
Stochastik (2HfB21, MEH21)
Bachelor-Seminar der Abteilung für Stochastik
Dozent:in: Philipp Harms, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Seminar: Nichtlineare und robuste Stochastik
Mi, 14-16 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Marc Weber
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Oberseminar: Stochastik
Fr, 13-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Vorlesung: Mo, 14-16 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Wahid Khosrawi
Allgemein: Pflichtveranstaltung im B.Sc., Pflichtveranstaltung im Lehramt nach GymPO, Pflichtveranstaltung im 2-Hf-B
Stochastik (2HfB21, MEH21)
Fr, 13-14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Dozent:in: Philipp Harms, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt