Taylor Expansions of Option Prices with applications to Interest Rate Theory
Freitag, 20.4.07, 11:15-12:15, Raum 404, Eckerstr. 1
(Joint work with Josef Teichmann) \n\nWe apply results of Malliavin-Thalmaier-Watanabe for strong and weak Taylor expansions of solutions of perturbed stochastic differential equations (SDEs). In particular, we work out weight expressions for the Taylor coefficients of the expansion. The results are applied to LIBOR market models in order to deal with the typical stochastic drift and with stochastic volatility. In contrast to other accurate methods like numerical schemes for the full SDE, we obtain easily tractable expressions for accurate pricing. In particular, we present an easily tractable alternative to "freezing the drift" in LIBOR market models, which has an accuracy similar to the full numerical scheme. Numerical examples underline the results.
On surfaces of finite total curvature (Arbeit von Stefan Müller und Vladimir Sverak) I
Freitag, 20.4.07, 14:15-15:15, Raum 218, Eckerstr. 1
Zukunftsmesse heads & hands des career center der Universität
Samstag, 21.4.07, 11:00-12:00, Mensa Rempartstraße, Freiburg
Tropische Spiele und holomorphe Entartungen I
Montag, 23.4.07, 16:15-17:15, Raum 404, Eckerstr. 1
Conformal surfaces with a bound on the Willmore Energy
Freitag, 27.4.07, 14:15-15:15, Raum 218, Eckerstr. 1
Zahlentheorie und die Kreiszahl pi
Freitag, 27.4.07, 17:00-18:00, Audimax, KG II
Programm: - Musikalische Eröffnung -\nGrußwort - Eröffnung durch den Präsidenten der DMV, Prof. Dr. Günter Ziegler - Historische Einführung:\nProf. Dr. Dieter Wolke: Freiburg und die Kreiszahl pi -\nMusikalisches Zwischenspiel - Einführung in den Hauptvortrag durch Prof. Dr. Wolfgang Soergel - Gauß Vorlesung: Prof. Dr. Don Zagier: Zahlentheorie und die Kreiszahl pi - Empfang\nim Foyer des KG II
Gauß-Vorlesung
Freitag, 27.4.07, 17:00-18:00, Auditorium Maximum
Im Rahmen des 550-jährigen Universitätsjubiläums wird am 27.4 um 17:00 im Auditorium Maximum der Universität die Gauß Vorlesung der DMV stattfinden.\n\n\n\nSie richtet sich an ein Publikum mit gewissen mathematischen Vorkenntnissen. Bei weitem hinreichen sollten Vorkenntnisse, wie man sie etwa\nim ersten Semester der Grundvorlesungen in Mathematik für Mikrosystemtechniker und Informatiker\n erwirbt. Nach einer historischen Einführung durch Herrn Prof. Dr. Dieter Wolke mit dem Titel\n\n\n
Zahlentheorie und die Kreiszahl pi
Freitag, 27.4.07, 17:00-18:00, Audimax, KG II
Programm: - Musikalische Eröffnung -\nGrußwort - Eröffnung durch den Präsidenten der DMV, Prof. Dr. Günter Ziegler - Historische Einführung:\nProf. Dr. Dieter Wolke: Freiburg und die Kreiszahl pi -\nMusikalisches Zwischenspiel - Einführung in den Hauptvortrag durch Prof. Dr. Wolfgang Soergel - Gauß Vorlesung: Prof. Dr. Don Zagier: Zahlentheorie und die Kreiszahl pi - Empfang\nim Foyer des KG II
Tropische Spiele und holomorphe Entartungen II
Montag, 30.4.07, 16:15-17:15, Raum 404, Eckerstr. 1