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1.9 Wahrscheinlichkeitstheorie II

Vorlesung:

Wahrscheinlichkeitstheorie II

  

Dozent:

Prof. Dr. Ernst Eberlein

  

Zeit/Ort:

Di, Do 11–13, HS II, Albertstr. 23b

  

Übungen:

2-std. n.V.

  

Tutorium:

Volker Pohl

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/

  

Inhalt:

 
Dies ist der zweite Teil der im SS 2007 begonnenen Vorlesung über Wahrscheinlichkeitstheorie auf maßtheoretischer Grundlage. Aufbauend auf die im ersten Teil erarbeiteten Begriffe und Sätze werden unter anderem asymptotische Resultate über zeitdiskrete wie auch zeitkontinuierliche stochastische Prozesse hergeleitet. Während im ersten Teil Unabhängigkeit der betrachteten Zufallsvariablen eine wesentliche Rolle spielte, werden hier auch gewisse Abhänigkeitsstrukturen untersucht. Ausführlich wird die Konstruktion stochastischer Prozesse, insbesondere der Brownschen Bewegung, diskutiert.

Die Kenntnisse aus dieser Vorlesung sind die Grundlage für spätere Spezialvorlesungen bzw. Seminare aus dem Bereich der Stochastik und Finanzmathematik. Im SS 2008 ist ein Seminar geplant.

Literatur:

  1. Bauer, H.: Maß- und Integrationstheorie. de Gruyter: Berlin 1990
  2. Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie. de Gruyter: Berlin 1991
  3. Billingsley, P.: Convergence of Probability Measures. Wiley 1968
  4. Breimann, L.: Probability. Addison-Wesley 1968
  5. Gänssler, P., Stute, W.: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag 1977
  6. Shiryaev, A.: Probability. Springer-Verlag 1984

Typisches Semester:

ab 5. Semester

Studienschwerpunkt:

Mathematische Stochastik und Finanzmathematik

Notwendige Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie

Folgeveranstaltungen:

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

  

Sprechstunde Dozent:

Mi 11–12, Zi. 247, Eckerstr. 1

Sprechstunde Assistent:

Di 10–11 u. n.V., Zi. 244, Eckerstr. 1

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