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4.5 Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Seminar:

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

  

Dozent:

Prof. Dr. Ludger Rüschendorf

  

Zeit/Ort:

Di 14–16, SR 218, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

Eva-Maria Schopp

  

Vorbesprechung:

Mi., 11.07.2007, 13:30 Uhr, Zi. 232, Eckerstr. 1

  

Teilnehmerliste:

Eintrag in eine Liste im Sekretariat (Zi. 226 bzw. 245, Eckerstr. 1) bis zum 10. Juli 2007.

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ WS-0708
  

Inhalt:

 
In dem Seminar werden einige Themen aus der Vorlesung Stochastische Prozesse und Finanzmathematik im SS 2007 weitergeführt. Themenschwerpunkte der Vorlesung sind die kanonische Darstellung von Semimartingalen insbesondere die spezielle Form dieser Darstellung im Fall von Lévyprozessen. Behandelt werden auch die Preistheorie und Hedgen in unvollständigen Märkten sowie die risikoneutrale Modellierung und Kalibration von exponentiellen Lévyprozessen. Darüberhinaus sind Erweiterungen der Itô-Formel (Tanaka-Formel, Lokalzeiten) sowie Zusammenhänge mit partiellen Differentialgleichungen (Feynman-Kac-Darstellung) als Themen geplant.

Literatur:

  1. R. Cont, P. Tankov: Financial Modelling With Jump Processes. Chapman & Hall (2004)
  2. I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer (1998)
  3. A. Shiryaev: Essentials of Stochastic Finance. World Scientific (1999)

Typisches Semester:

7. Semester

Sprechstunde Dozent:

Di 11–12, Zi. 242, Eckerstr. 1

Sprechstunde Assistentin:

n.V., Zi. 229, Eckerstr. 1

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