1.3 Einführung in die Stochastik

Inhalt:

Ziel dieser Vorlesung ist es, Grundideen der Stochastik auf elementarem Niveau darzustellen und an einfachen Beispielen und Problemen zu erproben. Mit dem Begriff elementar soll ausgedrückt werden, dass keine spezifisch maßtheoretischen Kenntnisse erforderlich sind. Vorausgesetzt werden die Grundvorlesungen über Analysis und Linearer Algebra.

Inhaltlich befasst sich die Vorlesung im ersten Teil mit wahrscheinlichkeitstheoretischen und im zweiten Teil mit statistischen Themen. Sie wendet sich einerseits an Hörer und Hörerinnen, die nur einen kurzen Einblick in die Arbeitsweise der Stochastik nehmen möchten, andererseits ist sie als Einstieg in den Stochastikzyklus mit den Vorlesungen über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik auf maßtheoretischer Grundlage gedacht.

Insbesondere gibt diese Vorlesung auch den Studierenden für das Lehramt an Gymnasien Gelegenheit, den dort vorgesehenen Stochastikstoff zu erlernen. Die Teilnahme an Übungen wird dringend empfohlen.

Literatur:

1. K. L. Chung: Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse. Springer-Verlag, 1978.
2. H. Dinges, H. Rost: Prinzipien der Stochastik. Teubner, 1982.
3. W. Feller: An Introduction to Probability Theory and Its Applications I. John Wiley, 1968 (third edition).
4. K. Krickeberg, H. Ziezold: Stochastische Methoden. Springer-Verlag, 1995 (4. Auflage).
5. J. Pfanzagl: Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung. W. de Gruyter, 1988.