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8.15 Statistik von Finanzdaten

Vorlesung:  

Statistik von Finanzdaten

  

Dozent:  

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

  

Zeit/Ort:  

Fr 9–11 Uhr; HS II, Albertstr. 23b

  

Übungen:  

1-std. nach Vereinbarung

  

Tutorium:  

N.N.

  

Web-Seite:  

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/

  
 

Inhalt:
Die Vorlesung gibt eine Einführung in das Thema. Behandelt werden sollen u.a. lineare Regressionsmodelle, Finanzzeitreihen, Investmentmodelle und Volatilität, sowie etwas technische Analyse.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierte, die über statistische Grundkenntnisse verfügen. Für Mathematikstudenten sind Kenntnisse im Umfang der Vorlesung „Mathematische Statistik “ausreichend.

Literatur:

1.)
Lai, Tze Leung; Xing, Haipeng:
Statistical Models and Methods for Financial Markets, Springer 2008.
____________________

Typisches Semester:  

6.–8. Semester

ECTS-Punkte:  

5 Punkte

Notwendige Vorkenntnisse:  

Wahrscheinlichkeitstheorie I, Mathematische Statistik

Sprechstunde Dozent:  

Di 11–12 Uhr; Zi. 233, Eckerstr. 1

 

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