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1.14 Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Vorlesung:

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

  

Dozent:

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

  

Zeit/Ort:

Di 14–16 Uhr, Fr 9–11 Uhr, HS II, Albertstr. 23 b

  

Übungen:

Mi 14–16 Uhr, SR 127, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

Ilse Maahs

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/

  

Inhalt:

Die Veranstaltung schließt an die Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie I und II an. Sie behandelt stochastische Prozesse mit stetiger Zeit. Zunächst steht die Brownschen Bewegung mit Konstruktion und Eigenschaften im Mittelpunkt. Sodann folgen stochastische Integration, Itô-Formel und stochastische Differentialgleichungen.
Als Anwendung wird eine Einführung in die Finanzmathematik gegeben, wobei die Black-Scholes Theorie für Optionsbewertung im Zentrum stehen wird. Auch Themen aus der Statistik stochastischer Prozesse werden behandelt.

Literatur:

  1. Hida: Brownian Motion. Springer, 1980
  2. Karatzas, Shreve: Brownian Motion. Springer, 1988
  3. Klenke, A.: Wahrscheinlichkeitstheorie, 2. Auflage, Springer 2008
  4. Revŭz, Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer, 1991

Art der Veranstaltung:

Hauptstudium

Typisches Semester:

ab 6. Semester

Studienschwerpunkt:

Stochastik

Notwendige Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie I u. II

Prüfungsrelevanz:

Eignet sich als Prüfungsstoff für Diplom- und Staatsexamensprüfungen.
Führt hin zu Themen für Diplom- und Staatsexamensarbeiten.

Folgeveranstaltungen:

Seminar über Finanzmathematik

  

Sprechstunde Dozent:

Di 11–12 Uhr, Zi. 233, Eckerstr. 1

Sprechstunde Assistentin:

Do 10–11 Uhr und n.V., Zi. 231a, Eckerstr. 1

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