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1.4 Wahrscheinlichkeitstheorie I

Vorlesung:

Wahrscheinlichkeitstheorie I

  

Dozent:

Prof. Dr. H. R. Lerche

  

Zeit/Ort:

Di, Do 14–16, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21

  

Übungen:

2-stündig n.V.

  

Tutorium:

Ilse Maahs

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ SS08
  

Inhalt:

 
Die Wahrscheinlichkeitheorie beschreibt mathematisch zufällige Vorgänge. Legt man die Axiomatisierung von Kolmogorov zugrunde, so ist sie eine mathematische Theorie, deren Formulierung mit Hilfe der Maßtheorie geschieht. Die Vorlesung gibt eine systematische Einführung in diese Theorie. Sie ist grundlegend für alle weiterführenden Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Stochastik.

Vor allem werden die klassischen Grenzwertsätze behandelt, wie Kolmogorovs 0-1 Gesetz, das Gesetz der großen Zahlen und der zentrale Grenzwertsatz. Auch eine Einführung in die Theorie Markovscher Ketten ist beabsichtigt. Am Anfang steht jedoch eine geeignete Einführung in die Maßtheorie. Eine weiterführende Vorlesung, Wahrscheinlichkeitstheorie II, schließt sich im WS 2008/09 an.

Literatur:

  1. Georgie, H.-O.: Stochastik, Walter d Gruyter, 2007
  2. Klenke, A.: Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer, 2006
  3. Neveu, J.: Mathematische Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Oldenburg, 1969
  4. Shiryaev, A.: Probability, 2. Auflage, Springer 1996

Typisches Semester:

ab 4. Semester

Notwendige Vorkenntnisse:

Analysis I u. II, Lineare Algebra I u. II

Prüfungsrelevanz:

Vordiplom: Angewandte Mathematik; Zwischenprüfung, sowie Hauptdiplom und Staatsexamen

Folgeveranstaltungen:

Wahrscheinlichkeitstheorie II im WS 2008/09

  

Sprechstunde Dozent:

Di 11–12, Zi. 233, Eckerstr. 1

Sprechstunde Assistentin:

n.V., Zi. 231a, Eckerstr. 1

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