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4.11 Seminar über Stochastische Prozesse

Seminar:

Seminar über Stochastische Prozesse

  

Dozent:

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

  

Zeit/Ort:

Di 16–18 Uhr, SR 127, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

N.N.

  

Vorbesprechung:

14. Februar 2006, 14:15 Uhr, SR 232, Eckerstr. 1

  

Teilnehmerliste:

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 13. Februar 2006 in eine Liste im Sekretariat (Zi. 226, Eckerstr. 1) einzutragen.

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ SS-06
  

Inhalt:

Dies ist eine Ergdnzungsveranstaltung zur Vorlesung über Stochastische Prozesse. Behandelt werden soll der Zusammenhang zwischen der Theorie der Brownschen Bewegung und der klassischen Analysis. Ein typisches Beispiel ist: Wie löst man mit Hilfe der Brownschen Bewegung das Dirichlet-Problem für den Laplace-Operator in beliebiger Dimension?

Literatur:

  1. Chung K. L.: Lectures from Markov Processes to Brownian motion. Springer, 1982
  2. Bass, Richard F.: Probabilistic Techniques in Analysis. Springer, 1995

Art der Veranstaltung:

Hauptstudium

Typisches Semester:

ab 6. Semester

Studienschwerpunkt:

Stochastik

Notwendige Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie I u. II

Sprechstunde Dozent:

Di, 11 – 12 Uhr, Zimmer 233 (Eckerstr. 1)

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