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4.10 Finanzmathematik

Seminar:

Finanzmathematik

  

Dozent:

Prof. Dr. Ernst Eberlein

  

Zeit/Ort:

Mi 16–18, SR 404, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

N.N.

  

Vorbesprechung:

Do, 9. Februar 2006, 15:00 Uhr, Zi. 232, Eckerstr. 1

  

Teilnehmerliste:

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 8. Februar 2006 in eine Liste im Sekretariat (Zi. 226, Eckerstr. 1) einzutragen.

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ SS-06
  

Inhalt:

Thema dieses Seminars sind stochastische Modelle zur Analyse und Bewertung von Finanz- instrumenten. Insbesondere werden Zinsstrukturmodelle wie das Heath-Jarrow-Morton Modell diskutiert, die die Bewertung von Zinsderivaten (Caps, Floors, Swaps) gestatten.

An Vorkenntnissen wird die Vorlesung —ber Stochastische Prozesse und Finanzmathematik erwartet.

Literatur:

  1. M. Musiela and M. Rutkowski (1997): Martingale Methods in Financial Modelling. Springer Verlag

Typisches Semester:

7. Semester

Studienschwerpunkt:

Mathematische Stochastik und Finanzmathematik

Notwendige Vorkenntnisse:

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Sprechstunde Dozent:

Mi 11–12, Zi. 247, Eckerstr. 1

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