Das Mathematische Kolloquium ist eine gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltung des gesamten Mathematischen Instituts. Es steht allen Interessierten offen und richtet sich neben den Mitgliedern und Mitarbeitern des Instituts auch an die Studierenden. Das Kolloquium findet dreimal im Semester am Donnerstag um 17:00 s.t. im Hörsaal II, Albertstr. 23b statt. Danach (gegen 16:15) gibt es Kaffee und Kekse, zu dem der vortragende Gast und alle Besucher eingeladen sind.
Change-Point Analysis of Volatility
Thursday, 3.12.15, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
In this talk, we discuss change-point methods for statistics of high-frequency data. The main interest is the volatility of an Ito semi-martingale, which is discretely observed over a fixed time horizon. We construct a minimax-optimal test to discriminate different smoothness classes of the underlying stochastic volatility process. In a high-frequency framework we prove weak convergence of the test statistic under the hypothesis to an extreme value distribution. As a key example, this includes discriminating continuous paths from paths comprising volatility jumps. A simulation study demonstrates the practical value in finite-sample applications.
Thursday, 10.12.15, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Thursday, 17.12.15, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Ample Geometrien von endlichem Morley Rang
Monday, 21.12.15, 14:00-15:00, Raum 404, Eckerstr. 1
Zilber vermutete, dass es nur sehr wenige Typen von streng minimalen Mengen gibt. Obwohl diese Vermutung von Hrushovski widerlegt wurde, führte sie zu wichtigen modelltheoretischen Entwicklungen. \nIch werde einige neuere Ergebnisse im Umfeld dieser Vermutung vorstellen. \n \nProbevorlesung: Die Unentscheidbarkeit der erststufigen Theorie von (N,+,•,0,1)
Thursday, 24.12.15, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Thursday, 31.12.15, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b