Das Mathematische Kolloquium ist eine gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltung des gesamten Mathematischen Instituts. Es steht allen Interessierten offen und richtet sich neben den Mitgliedern und Mitarbeitern des Instituts auch an die Studierenden. Das Kolloquium findet dreimal im Semester am Donnerstag um 15:00 s.t. im Hörsaal II, Albertstr. 23b statt. Danach (gegen 16:15) gibt es Kaffee und Kekse, zu dem der vortragende Gast und alle Besucher eingeladen sind.
Donnerstag, 25.10.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 1.11.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 8.11.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Über stochastische Exponentiale stetiger lokaler Martingale
Donnerstag, 15.11.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Eine Zusammenfassung findet sich auf:\n\nhttp://logik.mathematik.uni-freiburg.de/vorlesungen/ws12/kolloquium1511_2012.pdf
Donnerstag, 22.11.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 29.11.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 6.12.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 13.12.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Nichtstandardanalysis --- eine Anwendung auf interagierende Teilchensysteme, Filter und Semifilter
Donnerstag, 20.12.12, 16:15-17:15, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 27.12.12, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 3.1.13, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 10.1.13, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 17.1.13, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Limitations of the Euler method
Donnerstag, 24.1.13, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Our goal is to calculate moments of stochastic differential equations (SDEs)\n(e.g. the stochastic Langevin equation, the stochastic Duffing-van der Pol\nequation, the stochastic Lotka-Volterra model, the Lewis-3/2-volatility\nmodel, the stochastic Lorenz equation). In the global Lipschitz case, the\napproximation method with optimal rate of convergence is the multilevel\nMonte Carlo Euler method. Most of the applied SDEs, however, have\nsuper-linearly growing coefficients. We show for this case that the\nmultilevel Monte Carlo Euler method does not even converge in general. The\nreason herefore is strong divergence of Euler's method. For this reason, we\nrecommend to be careful with Euler's method in applications. Instead, we\npropose a strongly converging numerical method with optimal rate of\nconvergence and provide its short Matlab code.\n
Donnerstag, 31.1.13, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b
Donnerstag, 7.2.13, 17:00-18:00, Hörsaal II, Albertstr. 23b