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11.1 Seminar über Stochastik

Seminar:  

Seminar über Stochastik

  

Dozent:  

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche
  

Zeit/Ort:  

Di, 14–16 Uhr, SR 218, Eckerstr. 1

  

Tutorium:  

N.N.

  

Vorbesprechung:  

Do, 04.08.2011, 14:00 Uhr, Zi. 232, Eckerstr. 1
  

Teilnehmerliste:  

Interessenten tragen sich bis zum 27.07.2011 in eine Liste ein, die im Sekretariat der Stochastik (Zi. 226/245) in der Eckerstraße 1 ausliegt.

  

Web-Seite:  

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/

  
 

Inhalt:
Das Seminar behandelt einerseits Themen der statistischen Finanzmathematik, die auf der Vorlesung im SS 2011 Statistik von Finanzdaten aufbauen. Andererseits behandelt es Themen begleitend zur Vorlesung Optimales Stoppen und Sequentialstatistik. Auch können Themen, die in Diplomarbeiten untersucht werden, in der Veranstaltung vorgestellt werden.

Literatur:

1.)
Lai, T. L.; Xing, H.: Statistical Models and Methods for Financial Markets, Springer, 2008.
2.)
McNeil, A. J.; Frey, R.; Embrechts, P.: Quantitative Risk Management, Princeton UP, 2005
3.)
Siegmund, D.: Sequential Analysis: Tests and Confidence Intervals, Springer, 1985
_________

Typisches Semester:  

ab 7. Semester

Notwendige Vorkenntnisse:  

Wahrscheinlichkeitstheorie, Mathematische Statistik

Sprechstunde Dozent:  

Di, 11–12 Uhr; Zi. 233, Eckerstr. 1

 

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