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7.17 Optimales Stoppen und Sequentialanalyse

Vorlesung:  

Optimales Stoppen und Sequentialanalyse

  

Dozent:  

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

  

Zeit/Ort:  

Fr, 14–16 Uhr, HS II, Albertstr. 23 b

  

Übungen:  

1-std. n.V.

  

Tutorium:  

N.N.

  

Web-Seite:  

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/

  
 

Inhalt:
Die Vorlesung behandelt Themen der Sequentialstatistik, der stochastischen Kontrolltheorie und des Optimalen Stoppens. Einführend wird das stochastische Verhalten von Random Walks untersucht. Anwendungen in Qualitätskontrolle, Finanzmathematik und Medizinstatistik werden gegeben.

Die Vorlesung setzt mindestens Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie voraus.

Literatur:

1.)
Shiryaev, A.; Peskir, G.: Optimal Stopping and Free Boundary Problems, Birkhäuser Verlag, 2006
2.)
Siegmund, D.: Sequential Analysis, Springer Verlag, 1985
3.)
Whittle, P.: Optimization Over Time: Dynamic Programming and Stochastic Control, Wiley Publications, 1982
___________________________________________________________________

Typisches Semester:  

6.–8. Semester

ECTS-Punkte:  

5 Punkte

Notwendige Vorkenntnisse:  

Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastische Prozesse)

Studienleistung:  

regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Übungen

Sprechstunde Dozent:  

Di, 11–12 Uhr, Zi. 233, Eckerstr. 1

 

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