7.1 Stochastik (1. Teil der zweisemestrigen Veranstaltung)

Inhalt:
 
Dies ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik ohne Maßtheorie. In dieser Veranstaltung werden die Denk- und Schlussweisen, die für die mathematische Behandlung von Zufallserscheinungen typisch sind, entwickelt. Begriffe wie Zufallsvariable, Verteilung einer Zufallsvariablen, Erwartungswert und Varianz werden für diskrete Wahrscheinlichkeitsräume diskutiert. Grundlegende Resultate wie Gesetz der großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz werden bewiesen.
Vieles wird an Hand von Beispielen und kleinen Rechenproblemen erklärt. Die Vorgehensweise ist am Anfang meist kombinatorischer Natur. Im weiteren Verlauf kommen dann analytische Überlegungen hinzu.

Die Vorlesung ist zweisemestrig und richtet sich an Bachelor- und Lehramtsstudenten.

Der zweite Teil der Veranstaltung schließt sich im SS 2012 an. Dann findet parallel zur Vorlesung eine praktische Übung statt.

Literatur:

1.)

Dümbgen, L.: Stochastik für Informatiker, Springer 2003

2.)

Georgi, H.-O.: Stochastik, Walter de Gruyter 2002

3.)

Kersting, G.; Wakolbinger, A.: Elementare Stochastik, Birkhäuser 2008

4.)

Krengel, U.: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Vieweg 2005