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4.6 Finanzmathematik

Seminar:

Finanzmathematik

  

Dozent:

Prof. Dr. Ernst Eberlein

  

Zeit/Ort:

Mi 16–18, SR 404, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

Volker Pohl

  

Vorbesprechung:

Mi., 23. Juli 2008, 15:00 Uhr, Zi. 232, Eckerstr. 1

  

Teilnehmerliste:

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 14. Juli 2008 in eine Liste im Sekretariat (Zi. 226 oder Zi. 245, Eckerstr. 1) einzutragen.
  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ WS-08/09
  

Inhalt:

In weiten Bereichen der Finanzindustrie läßt sich eine fortschreitende Mathematisierung beobachten. Diese Entwicklung ist die Folge einerseits der Einführung komplexerer Produkte, andererseits eines erhöhten Risikobewußtseins. Im Rahmen des Seminars werden stochastische Modelle zur Analyse und Bewertung von Finanzinstrumenten diskutiert.

An Vorkenntnissen werden die Vorlesungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie sowie die Vorlesung Stochastische Prozesse und Finanzmathematik erwartet.

Literatur:

  1. H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance, 2nd edition, de Gruyter, 2004
  2. A. Černý: Mathematical Techniques in Finance, Princeton Univ. Press, 2004
  3. S. Pliska: Introduction to Mathematical Finance, Blackwell, 1997

Typisches Semester:

7.–8. Semester

Studienschwerpunkt:

Mathematische Stochastik und Finanzmathematik

Notwendige Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie II, Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Sprechstunde Dozent:

Mi 11–12 Uhr, Zi. 247, Eckerstr. 1

Sprechstunde Assistent:

Di 10–11 Uhr, Zi. 244, Eckerstr. 1

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