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4.7 Stochastische Analyse

Seminar:

Stochastische Analyse

  

Dozent:

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

  

Zeit/Ort:

Di, 16–18; SR 127, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

n.V.

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ WS06/07
  

Inhalt:

Das Seminar behandelt die Lösung von stochastischen Differentialgleichungen und ihre Anwendung auf Probleme des optimalen Stoppens, der Finanzmathematik und der Stochastischen Kontrolltheorie. Die Teilnehmer sollten Kenntnisse im Umfang der Vorlesung “Stochastische Prozesse und Finanzmathematik” aufweisen.
Interessenten melden sich bitte beim Dozenten persönlich an.

Literatur:

  1. Karatzas, I.,Shreve, S. E.: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer 1988.
  2. Peskir, G.; Shiryaev, A. N.: Optimal Stopping and Free-Boundary Problems, Birkhäuser 2006.

Typisches Semester:

ab 7. Semester

Studienschwerpunkt:

Mathematische Stochastik und Finanzmathematik

Notwendige Vorkenntnisse:

Mathematische Stochastische Prozesse

Sprechstunde Dozent:

Di, 11–12 Uhr; Zi. 233, Eckerstr. 1

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