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12.6 Diffusionen

Seminar:  

Diffusionen

  

Dozent:  

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

  

Zeit/Ort:  

Di 16–18 Uhr, SR 218, Eckerstr. 1

  

Übungen:  

n.V.

  

Tutorium:  

Ilse Maahs

  

Vorbesprechung:  

Fr 12. Februar 2010, 13:00 Uhr, Zi. 232, Eckerstr. 1

  

Teilnehmerliste:  

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 11. Februar 2010 in eine Liste im Sekretariat (Zi. 226 oder Zi. 245, Eckerstr. 1) einzutragen.
  

Web-Seite:  

 http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ 
  
 
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Inhalt:
Dies ist eine Folgeveranstaltung zur Vorlesung Stochastische Prozesse. Behandelt werden soll der Zusammenhang zwischen der Theorie der Brownschen Bewegung und der klassischen Analysis. Ein typisches Beispiel dafür ist: Wie löst man mit Hilfe der Brownschen Bewegung das Dirichlet-Problem für den Laplace-Operator in beliebiger Dimension?

Ein anderes Beispiel ist das optimale Stoppen von Diffusionen, z.B. mit Hilfe freier Ränder.

Literatur:

  1. Chung K. L.: Lectures from Markov Processes to Brownian motion. Springer, 1982
  2. Peskir, G.; Shiryaev, A.: Optimal Stopping und Free Boundary Problems. Birkhäuser, 2006
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Art der Veranstaltung:  

Hauptstudium

Typisches Semester:  

ab 6. Semester

Studienschwerpunkt:  

Stochastik

Notwendige Vorkenntnisse:  

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Sprechstunde Dozent:  

Di 11–12 Uhr, Zi. 233, Eckerstr. 1

Sprechstunde Assistentin:  

Mi 11–12 Uhr, Zi. 231a, Eckerstr. 1

 

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