[next] [prev] [prev-tail] [tail] [up]

4.8 Finanzmathematik

Seminar:

Finanzmathematik

  

Dozent:

Prof. Dr. Ernst Eberlein

  

Zeit/Ort:

Di 14–16 Uhr, SR 404, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

Volker Pohl

  

Vorbesprechung:

Di, 10. Febr. 2009, 14 Uhr c.t., Zi. 232, Eckerstr. 1

  

Teilnehmerliste:

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 6. Febr. 2009 in eine Liste im Sekretariat (Zi. 226 oder Zi. 245, Eckerstr. 1) einzutragen.
  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/

  

Inhalt:

Das Volumen der festverzinslichen Wertpapiere, die an den internationalen Finanzmärkten gehandelt werden, ist höher als das der an Aktienmärkten gehandelten. Modellen für die stochastische Entwicklung von Zinssätzen kommt deshalb große Bedeutung zu. In diesem Seminar werden die Standardmodelle der Zinstheorie (short rate, forward rate (HJM), LIBOR Modelle, etc.) sowie ihre Anwendung zur Bewertung von Zinsderivaten diskutiert. Bei genügenden Vorkenntnissen wird auch die neueste Generation von Lévygetriebenen Modellen besprochen.

Literatur:

  1. M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag 1997
  2. E. Eberlein, F. Özkan: The Lévy LIBOR model, Finance and Stochastics 9, 327–348 (2005)
  3. E. Eberlein, W. Kluge: Calibration of Lévy term structure models, in: Advances in Mathematical Finance: In Honor of Dilip Madan, M. Fu, R. A. Jarrow, J.-Y. Yen, and R. J. Elliott (Eds.), Birkhäuser (2007), pp. 147–172
  4. E. Eberlein, W. Kluge: Exact pricing formulae for caps and swaptions in a Lévy term structure model, J. of Comp. Finance 9, 99–125 (2006)

Typisches Semester:

7.–8. Semester

Studienschwerpunkt:

Mathematische Stochastik und Finanzmathematik

Notwendige Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie II, Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Sprechstunde Dozent:

Mi 11–12 Uhr, Zi. 247, Eckerstr. 1

[next] [prev] [prev-tail] [front] [up]