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1.15 Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Vorlesung:

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

  

Dozent:

Prof. Dr. Ernst Eberlein

  

Zeit/Ort:

Mo 16–18, HS II, Albertstr. 23b
Mi 16–18, SR 404, Eckerstr. 1

  

Übungen:

Di 14–16; SR 403, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

Volker Pohl

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ SS08
  

Inhalt:

Die Vorlesung schließt an die vorangegangene Veranstaltung Wahrscheinlichkeitstheorie II an. Behandelt werden stochastische Prozesse mit stetiger Zeit. Ziel der Vorlesung ist die Einführung stochastischer Integrale und stochastischer Differentialgleichungen. Als Anwendung dieser Theorie werden Grundmodelle der Finanzmathematik diskutiert und konkrete Formeln zur Bewertung derivativer Finanzinstrumente abgeleitet.

Die Vorlesung eignet sich insbesondere für die Hauptdiplomprfung Teil II, Angewandte Mathematik.

Literatur:

  1. Björk, T.: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford Univ. Press 1998
  2. Chung, K.L., Williams, R.: Introduction to Stochastic Integration, Birkhäuser 1990
  3. Duffie, D.: Security Markets, Stochastic Models, Academic Press 1988
  4. Jacod, J., Shiryaev, A.: Limit Theorems for Stochastic Process, Springer Verlag 1987
  5. Métivier, M.: Semimartingales, Walter de Gruyter 1982
  6. Musiela, M., Rutkowski, M.: Martingale Methods in Financial Modelling, Springer 1997
  7. Protter, P.: Stochastic Integration and Differential Equations, Springer Verlag 1990
  8. Shiryaev, A.: Essentials of Stochastic Finance, World Scientific 1999

Typisches Semester:

6. Semester

Studienschwerpunkt:

Mathematische Stochastik, Finanzmathematik

Notwendige Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie II

Sprechstunde Dozent:

Mi 11–12, Zi. 247, Eckerstr. 1

Sprechstunde Assistent:

Di 10–11 und nach Vereinbarung, Zi. 244, Eckerstr. 1

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