Vorlesung: | Asymptotische Statistik |
Dozent: | Prof. Dr. Ludger Rüschendorf |
Zeit/Ort: | Mo 14–16, HS II, Albertstr. 23b |
Übungen: | Mo 16–18, SR 127, Eckerstr. 1 |
Tutorium: | Georg Mainik |
Web-Seite: | http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ SS08 |
Inhalt:
Die Asymptotische Statistik ist eine Fortsetzung der Mathematischen Statistik aus dem WS 07/08. Die Vorlesung behandelt die allgemeine (Vapnik-Cervonenkis) Theorie empirischer Prozesse und deren Anwendungen. Desweiteren soll ein Einblick Methoden zur Konstruktion von konsistenten Tests und Schätzern (M-Schätzer, Minimum Distanzschätzer, nicht parametrische Regression) gegeben werden. Eine wichtige Erkenntnis der asymptotischen Statistik ist, daß asymptotisch sich stochastische Modelle oft durch einfachere Exponentialmodelle approximieren lassen. Dieses führt zu einer weitreichenden Methodik zur approximativen Lösung statistischer Optimierungsverfahren. Schlagwort: Lokale asymptotische Normalität.
Literatur:
Typisches Semester: | ab 6. Semester |
Notwendige Vorkenntnisse: | Mathematische Statistik |
Prüfungsrelevanz: | Diplomprüfung |
Sprechstunde Dozent: | Di 11–12, Zi. 233, Eckerstr. 1 |
Sprechstunde Assistent: | Mi 14–15, Zi. 231, Eckerstr. 1 |