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12.8 Finanzmathematik

Seminar:  

Finanzmathematik

  

Dozent:  

Prof. Dr. Ludger Rüschendorf

  

Zeit/Ort:  

Di 16–18 Uhr, SR 125, Eckerstr. 1

  

Tutorium:  

N.N.

  

Vorbesprechung:  

Mi, 14.07.2010, 16:15 Uhr, Zi. 232, Eckerstr. 1

  

Teilnehmerliste:  

Bitte tragen Sie sich bis zum 14.07.2010 in eine im Sekretariat (Zi. 226/245) ausliegende Liste ein.

  

Web-Seite:  

 http://www.stochastik.uni-freiburg.de/
  
 
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Inhalt:
Aufbauend auf den Grundlagen der Optionspreistheorie und der stochastischen Intagration werden in dem Seminar eine Reihe von weiterführenden Themen zur Finanzmathematik behandelt. Es werden die grundlegenden Zinsratenmodelle sowie Kreditrisikomodelle – insbesondere die auf Punktprozessmodellierung basierenden Reduktionsmodelle – besprochen.

Darüber hinaus soll der Zusammenhang der Optionspreistheorie mit partiellen Differentialgleichungen sowie die Erweitereung der Preistheorie auf nichtstetige Preismodelle wie Sprungdiffusionen oder Lévyprozesse besprochen werden.

Literatur:

  1. Lamberton, Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance; Chapman & Hall, 1996
  2. Jeanblanc, Yor, Chesney: Mathematical Methods for Financial Markets; Springer, 2009
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Typisches Semester:  

ab 7. Semester

Notwendige Vorkenntnisse:  

stochastische Integration

Studienleistung:  

Vortrag

Sprechstunde Dozent:  

Di, 11–12 Uhr , Zi. 242, Eckerstr. 1

 

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