[next] [prev] [prev-tail] [tail] [up]

1.17 Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Vorlesung:

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

  

Dozent:

Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

  

Zeit/Ort:

Di, Fr 14–16 Uhr, HS II, Albertstr. 23b

  

Übungen:

Mi 14–16 Uhr, SR 127, Eckerstr. 1

  

Tutorium:

N.N.

  

Web-Seite:

http://www.stochastik.uni-freiburg.de/ SS-06
  

Inhalt:

Die Veranstaltung schließt an die Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie I und II an. Sie behandelt stochastische Prozesse mit stetiger Zeit. Zundchst steht die Brownschen Bewegung mit Konstruktion und Eigenschaften im Mittelpunkt. Sodann folgen stochastische Integration, Itô-Formel und stochastische Differentialgleichungen.
Als Anwendung wird eine Einführung in die Finanzmathematik gegeben, wobei die Black-Scholes Theorie für Optionsbewertung im Zentrum stehen wird. Auch Themen aus der Statistik stochastischer Prozesse werden behandelt.

Literatur:

  1. Hida: Brownian Motion. Springer, 1980
  2. Karatzas, Shreve: Brownian Motion. Springer, 1988
  3. Revŭz, Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer, 1991

Art der Veranstaltung:

Hauptstudium

Typisches Semester:

ab 6. Semester

Studienschwerpunkt:

Stochastik

Notwendige Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie I u. II

Prüfungsrelevanz:

Eignet sich als Prüfungsstoff für Diplom- und Staatsexamensprüfungen.
Führt hin zu Themen für Diplom- und Staatsexamensarbeiten.

Folgeveranstaltungen:

Seminar über Finanzmathematik

  

Sprechstunde Dozent:

Di, 11 – 12 Uhr, Zimmer 233 (Eckerstr. 1)

[next] [prev] [prev-tail] [front] [up]