Ort und Zeit

Vorlesung: Do, 10-12 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Die Anforderungen an Studien- und Prüfungsleistungen werden in den aktuellen Ergänzungen der Modulhandbücher beschrieben, die ab Ende Oktober 2025 als Teil des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses veröffentlicht werden.

Lehre

Dozent:in: Rainer Dahlhaus
Assistenz: Moritz Meyer
Sprache: auf Englisch

Inhalt

In the second part, we cover various topics, including Toeplitz theory for quadratic forms of stationary processes, the cumulant method for proving central limit theorems in complex situations, likelihood theory for stationary processes including maximum likelihood and quasi-maximum likelihood methods (using Toeplitz theory and cumulants to prove asymptotic results), and various aspects of locally stationary processes where the process can be locally approximated by stationary processes. Furthermore, we discuss model misspecification and model selection.

Vorkenntnisse

Stochastik I und Wahrscheinlichkeitstheorie, sowie Mathematical Time Series Analysis 1 (at least knowledge of ergodic theory, linear models, spectral representation and spectral estimation, central limit theorems)

Verwendbarkeit

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik (MSc14)
Mathematik (MSc14)
Vertiefungsmodul (MSc14)
Wahlmodul (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Die Zahl der ECTS-Punkte entnehmen Sie bitte den Ergänzungen zu den Modulhandbüchern.