Siegelement der Uni Freiburg in Form eines Kreises

Studium und Lehre

Aktuelle Lehrveranstaltungen im WS2025

Alle vom Mathematischen Institut angebotenen Veranstaltungen finden Sie hier. Unten sind alle Lehrveranstaltungen mit Beteiligung der Abteilung für Stochastik aufgeführt.

Basics in Applied Mathematics
Dozent:in: Sören Bartels, Moritz Diehl, Thorsten Schmidt
Assistenz: Alen Kushova
Vorlesung: Di, Do, 8-10 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: Do, 10-12 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Praktische Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt
Erweiterung der Analysis
Dozent:in: Ernst August v. Hammerstein
Vorlesung: Mi, 8-10 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine
Klausur 19.02., 14:00-17:00, HS Anatomie, Albertstr. 17
Graduate Student Speaker Series
Organisation: Sören Bartels, Ernst August v. Hammerstein
Seminar: Mi, 14-16 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Markov Chains
Dozent:in: David Criens
Assistenz: Dario Kieffer
Vorlesung: Mi, 10-12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben
Mathematical Statistics
Dozent:in: Ernst August v. Hammerstein
Assistenz: Sebastian Hahn
Vorlesung: Di, Do, 14-16 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben
Mathematical Time Series Analysis
Dozent:in: Rainer Dahlhaus
Vorlesung: Do, 10-12 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben
Mathematik I für Studierende der Informatik und der Ingenieurwissenschaften
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber
Assistenz: Niklas Müller
Vorlesung: Mo, Di, 12-14 Uhr, HS Rundbau, Albertstr. 21
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine
Measure Theory
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber
Assistenz: Samuel Adeosun
Übung: Do, 12-14 Uhr, SR 218, Ernst-Zermelo-Str. 1, erster Termin ist am 15.10.
Vorlesung: asynchron (Videos)
Oberseminar: Stochastik
Organisation: David Criens, Peter Pfaffelhuber, Angelika Rohde, Thorsten Schmidt
Mi, 16-17 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Probabilistic Machine Learning
Dozent:in: Giuseppe Genovese
Assistenz: Roger Bader
Vorlesung: Di, Do, 12-14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: Do, 16-18 Uhr, SR 218, Ernst-Zermelo-Str. 1
Probability Theory II – Stochastic Processes
Dozent:in: Angelika Rohde
Assistenz: Johannes Brutsche
Vorlesung: Mo, Mi, 14-16 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben
Python for Data Analysis
Dozent:in: Sebastian Stroppel
Do, 10-12 Uhr, PC-Pool Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10
Seminar: Random Walks
Dozent:in: Angelika Rohde
Assistenz: Johannes Brutsche
Seminar: Mo, 16-18 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Voranmeldung: Wenn Sie sich für das Seminar interessieren, schreiben Sie bitte eine E-Mail an Johannes Brutsche, in der Sie Ihre Voraussetzungen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung angeben und, ob Sie vorhaben, Wahrscheinlichkeitstheorie II zu besuchen.
Vorbesprechung 22.07., 14:00, Raum 232, Ernst-Zermelo-Str. 1
Vortragsbesprechungen (Tutorium zum Seminar): Termine nach Vereinbarung
Stochastik I
Dozent:in: Thorsten Schmidt
Assistenz: Simone Pavarana
Vorlesung: Fr, 10-12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Übung: 2-stündig 14-täglich, verschiedene Termine
Klausur 14.03.
Vorkurs Mathematik (für Studierende der Mathematik)
Dozent:in: Peter Pfaffelhuber
Assistenz: Samuel Adeosun

Curriculum

Neben dem jährlich neu startenden Basiszyklus, bestehend aus

  • Grundvorlesung Stochastik (Teil 1),
  • Wahrscheinlichkeitstheorie I,
  • Wahrscheinlichkeitstheorie II (Stochastische Prozesse),
  • Wahrscheinlichkeitstheorie III (Stochastische Analysis),

werden die regelmäßig stattfindenden vierstündigen Kursvorlesungen

  • Mathematische Grundlagen des maschinellen Lernens,
  • Mathematische Statistik

sowie darauf aufbauend zahlreiche Spezialvorlesungen angeboten, wie beispielsweise

  • Empirische Prozesse,
  • Finanzmathematik in stetiger und diskreter Zeit,
  • Versicherungsmathematik
  • Hidden-Markov-Modelle,
  • Lévy-Prozesse,
  • Markov-Ketten und -Prozesse,
  • Mathematisches Zeitreihenanalyse,
  • Nichtparametrische Statistik,
  • Risikotheorie,
  • Spektraltheorie hochdimensionaler Zufallsmatrizen,
  • Stochastische Analysis mit rauhen Pfaden,
  • Stochastische partielle Differentialgleichungen,
  • Maschinelles Lernen aus probabilistischer Sicht.

Ergänzend dazu finden jedes Semester Seminare und Praktische Übungen (in R oder Python) statt.

Für die Spezialisierung in Finanzmathematik werden ferner die Vorlesungen Futures and Options sowie Computational Finance gehalten.

Studienberatung Stochastik

Wenn Sie Interesse an einem Mathematikstudium in Freiburg mit Schwerpunkt Stochastik haben, können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden.

Ernst-August Frhr. von Hammerstein